Jön a stresszteszt, de a bankunióba még nem megyünk

2014. június 24. kedd - 17:26 / piacesprofit.hu
  •    

Nem szükséges, nem időszerű a döntés Magyarországnak az európai bankunióhoz történő csatlakozása kérdésében a nemzetgazdasági tárca helyettes államtitkára szerint. Erre a részletek megismerése, az új intézmények működésének tapasztalatai alapján kerülhet majd sor. Az Európai Központi Bank 2014 novemberében átveszi az euróövezeti és az SSM-be belépő euróövezeten kívüli tagállamok 128 legjelentősebb bankcsoportjának közvetlen központi felügyeletét.

A bankunió rendszere valójában csak 2016-ra tud teljesen felállni – Kép: Wikimedia

Magyarország pozitívan ítéli meg az Európai Központi Bank (EKB) és az Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA) stabilitáserősítő lépéseit, amelyeknek célja a befektetők európai bankok iránti bizalmának a helyreállítása – ismertette Balogh László az Országgyűlés európai ügyek bizottságának hétfői ülésén. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) helyettes államtitkára elmondta: magyar viszonylatban az EBA idén lezajló stressztesztje az OTP-t érinti, amelynek kapcsán a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a stresszteszt mellett elvégzi az eszközvizsgálatot is. A 2011-es stressztesztben részt vett két magyarországi bank – az OTP Bank Nyrt. és az FHB Jelzálogbank Nyrt. – akkori eredményei alapján a teszt kívánalmainak eleget tett, és magasan az elvárt szint felett teljesített.

A helyettes államtitkár kifejtette: magyar szempontból jelenleg nem szükséges, nem időszerű a döntés a bankunióhoz történő csatlakozás kérdésében, mivel felelős döntés kizárólag a bankunió minden alkotóelemének pontos ismeretében lehetséges. Érdemes azonban nyomon követni a folyamatokat, részt venni továbbra is a szabályalkotási munkában, gondoskodva Magyarország érdekeinek képviseletéről, és majd újra megvizsgálni a kapcsolódó intézmények kialakítását, működésük tapasztalatainak megismerését követően. Balogh László kiemelte: a bankuniós csatlakozást ki nem záró euróövezeten kívüli tagállamok – főként régiós partnereink, mint például a visegrádi országok – hasonló kiváró álláspontot képviselnek a bankunió kialakítása kapcsán, és az EKB és más bankuniós szereplők is megértik az euróövezeten kívüli tagállamok óvatosságát a folyamathoz való csatlakozást illetően. A bankunió rendszere valójában csak 2016-ra tud teljesen felállni az Egységes Szanálási Mechanizmussal kiegészülve.

Eszközvizsgálat és stresszteszt
A tavaly novemberben megkezdett banki eszközvizsgálat első fázisa – a hitelezési portfólió kiválasztása, a módszertan kialakítása – kész, a 300 oldalas módszertant nyilvánosságra hozták. A megkezdődött második fázis július elsejéig tart, és ezt követően indul a stresszteszt. Központi és nemzeti minőségbiztosítási csoportok jöttek létre, valamint az EKB is vizsgálja a megküldött adatokat. A 128 banknál a kockázattal súlyozott eszközök 58 százalékát vizsgálják, 29 bank esetében külön megvizsgálják a kereskedési könyvet is.Az EBA stresszteszt az eszközvizsgálatot követi 104 euróövezeti bank esetében, továbbá 20 euróövezeten kívüli bankot is érint. A teszt alappálya esetén 8 százalékos legjobb tőkeelem (CET1) mutatót kell teljesíteni, kedvezőtlen forgatókönyv esetében 5,5 százalékosat. A kedvezőtlen makrogazdasági hatást az ESRB (Európai Rendszerkockázati Testület) dolgozta k, ez a GDP 2,2 százalék, 5,6 százalék, majd 7 százalékos csökkenését feltételezi 3 év során EU-szinten az alappályához viszonyítva.

A 2013 októberében hatályba lépett Egységes Felügyeleti Mechanizmust (SSM) kialakító rendelet értelmében az EKB 2014 novemberében átveszi az euróövezeti és az SSM-be belépő euróövezeten kívüli tagállamok 128 legjelentősebb bankcsoportjának közvetlen központi felügyeletét. Ezt megelőzően – a nemzeti hatóságok bevonásával – lefolytatja a felügyelete alá kerülő bankcsoportok teljes körű átvilágítását.

Az átfogó mérlegvizsgálat két elemből áll: a banki eszközvizsgálat a bankok jelenlegi helyzetét vizsgálja 2013. decemberi adatok alapján – elsősorban a nem teljesítő hitelekhez kapcsolódó kitettségeket nézve –, az EBA által koordinált, egész EU-ra kiterjedő stresszteszt pedig egy feltételezett külső kihívás esetén méri 3 éves időhorizonton a bankok stressztűrő képességét. A vizsgálatok célja az átláthatóság és tisztánlátás biztosítása a bankok állapotáról, a gyengének ítélt bankok állapotának helyreállítása, valamint a bizalomépítés.

A két vizsgálat adatait október végén egyszerre tennék közre. Tőkehiány kimutatása esetén a banknak 6 vagy – a stresszteszt kedvezőtlen pályája esetén – 9 hónapja lesz a tőke pótlására. Az euróövezeti tagállamok június 10-én megállapodtak az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) közvetlen bankfeltőkésítési eszközéről, ami 60 milliárd euró forrással 2014. novemberétől áll majd rendelkezésre az eurózóna bankjai részére – mondta Balogh László.