A legnagyobb londoni adósságpiaci adatszolgáltató csoport, a CMA DataVision szakelemzői kedden az MTI kérdésére elmondták: a görög államadósság-törlesztési kockázat fedezetére kínált hitelpiaci származékos csereügyletek (credit default swaps, CDS) árazása az aznapi késői londoni kereskedésben 766 bázispont környékén járt a 646,5 bázispontos előző záró után, vagyis rendkívül erőteljesen, 120 bázisponttal drágultak napon belül a görög CDS-kontraktusok.
Hasonló mértékben emelkedtek kedden Londonban a szintén gyenge költségvetési és adóssághelyzetű Portugália, valamint Spanyolország törlesztéskockázati biztosítási díjszabásai is, bár ezek továbbra is jóval alacsonyabbak a görög CDS-árazásoknál.
A CMA keddi késői adatai szerint a portugál törlesztésbiztosítási díjszabás a 275,3 bázispontos záróról 383 bázispontra, a spanyol CDS-árazás 157,7 bázispontról 202 bázispontra drágult. Spanyolország törlesztéskockázati megítélése a londoni CDS-piacon jelenleg megegyezik az euróövezeten kívüli Magyarországéval, jelentős különbség ugyanakkor, hogy a magyar CDS-kontraktusok árazási volatilitása jóval kisebb, mint a mediterrán euróövezeti tagállamoké.
A CMA londoni elemzői szerint az aznapi kereskedés végén a magyar CDS-díjszabás a 193 bázispontos zárószintről 204 bázispontra növekedett. Ennek alapján a törlesztési leállás kockázatára biztosítási ügyleteket nyújtó piaci szereplők a keddi londoni kereskedésben minden 10 millió euró magyar államadósság után évente 204 ezer euró körüli törlesztéskockázati biztosítási díjat számítottak fel a befektetőknek az irányadó ötéves futamidőre, hozzávetőleg 560 ezer euróval kevesebbet, mint Görögország esetében.
