A vállalat bejelentette átfogó SAS Credit Risk Management megoldását, amely kezeli a hiteladatokat, rangsorolja a hiteleket, kezeli a hitelportfólió kockázatait és tartalmaz egy hitelkockázatok riportolására alkalmas felületet. A SAS megoldásával a szervezetek pontosan mérhetik hitelkockázataikat, majd kiértékelhetik a különböző kockázatkezelési stratégiákat. Ezáltal biztosíthatók, sőt, túlteljesíthetők a Basel II szabályozásban előírt tőketartalékok és funkciók, többek között modellezhető a gazdasági tőke. A SAS Credit Risk Management segítségével a szervezetek pontosan megbecsülhetik a hitelveszteség kockázatát mind az ügyfél, mind a portfólió szintjén, továbbá tökéletesen integrálhatják a hitelrangsorolást a hitelportfólió analitikai adataival; eleget tehetnek a szabályozás és a befektetők által megkövetelt kimutatási és kockázat-feltárási követelményeknek; valamint kiszámíthatják mind a szabályozások szerinti tőketartalékot, mind a gazdasági tőkét.

A Financial Insights egy közelmúltban megjelent jelentése szerint a nemteljesítés és a veszteség kockázatát kezelő rendszerekre költött összegek 2004-ben 892 millió dollárt tettek ki, és ez 2004 és 2009 között 16%-os éves növekedés mellett 2009-ig várhatóan 1876 millióra fog nőni (ez nagyjából négyszer annyi, mint a pénzügyi területen informatikára fordított összeg) . E növekedés nagy része (ha nem egésze) a nemzetközi elszámolásoknál a hitelkockázat mérésére és kezelésére elfogadott BIS II szabályok eredménye. Az új szabályozás szerint a pénzintézményeknek az eddigieknél részletesebben kell kezelniük a hitelkockázatot, és a legfontosabb cél egy olyan keretrendszer bevezetése, amely javítja a pénzügyi rendszer biztonságát és egészséges működését. A szabályozás értelmében a pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó szervezeteknek a minimális tőke vonatkozásában módosított követelményeknek kell megfelelniük a hitelkockázat, a piaci kockázat és a működési kockázat terén. A SAS Credit Risk Management optimális alapot nyújt a pénzügyi intézmények számára a Basel II hitelkockázatra vonatkozó követelményeinek kielégítésére, és teljes körű áttekintést ad az intézmény kockázati helyzetéről, elősegítve a hitelkockázat legjobb – és a Basel II vonatkozó követelményein jóval túlmutató – gyakorlatának bevezetését.

„A SAS Credit Risk Management segítségével az intézmények kielégíthetik a Basel II mindhárom pillérének hitelkockázati követelményeit, összesíthetik és kiszámíthatják kockázati mutatószámaikat, valamint biztosíthatják az átláthatóságot és az összehasonlíthatóságot” – fejtette ki Jeff Hasmann, a SAS nemzetközi hitelstratégiai tervezője. A SAS Credit Risk Management a SAS egyik kulcsfontosságú kockázatkezelési megoldása, amely a vállalat jelentős pénzügyi szakismereteit testesíti meg. Segítségével a bankok javíthatják tőkeallokálásukat, növelhetik profitjukat és maximális megtérülést biztosíthatnak részvényeseiknek. A megoldás összetevői: egy hitelkockázati adatmodell; egy hitelbesorolási funkció, amellyel kiszámítható a nemteljesítés és a veszteség valószínűsége az egyes ügyfelekből létrehozott csoportokra; hitelportfólió-analitika, például a hitelkoncentrációk és a kockáztatott hitelérték elemzése; valamint egy hitelkockázatok riportolására alkalmas felület. A megoldás a pénzügyi intézmények üzleti problémájának kezelésére kifejlesztett SAS Banking Intelligence Solutions keretrendszer része.

SAS Risk Dimensions kockázatkezelési megoldás

A gazdasági kihívások, az éleződő verseny, valamint az új szabályozások, többek között a Basel II és a Sarbanes-Oxley eredményeként nő a vállalatok igénye a kockázatkezelési eszközök iránt. A növekvő igény kielégítésére a SAS kifejlesztette vállalati kockázatkezelő megoldása, a SAS Risk Dimensions legújabb és legfejlettebb verzióját. Az új funkciók – többek között a kibővített portfólió-optimalizálás, a továbbfejlesztett készpénzforgalom-elemzés, a rugalmasabb méretezhetőség, valamint a hitelkockázat, az eszközállomány és a forrásállomány kibővített modellezési funkciói – révén a vállalatok pontosabban mérhetik és kezelhetik kockázataikat.

A SAS világszerte elismert analitikai képességeit piacvezető adatelérési és adatbányászati funkciókkal ötvöző SAS Risk Dimensions segítségével a szervezetek kiaknázhatják számos különböző üzletáguk adatait. A SAS Risk Dimensions biztosította döntéstámogatási környezet a szervezet egyedi igényeinek legmegfelelőbb módon méri és kezeli a hitelkockázatokat és a piaci kockázatokat. A SAS Risk Dimensions megoldással az információ rugalmasan, az összesítés vagy a részletezés tetszőleges szintjén megtekinthető. Ezenfelül a részletes kimutatási funkciók, többek között az eredmények webböngészőből történő vizsgálata révén a kockázatkezelési vezetők, a vállalatvezetés és mások vállalatszerte elérhetik és közzétehetik a kockázatkezelési intézkedéseket, ami segíti a döntéshozatalt. A SAS Risk Dimensions segítségével a vezetők folyamatosan és egyidejűleg tarthatják szem előtt mind a stratégiai célokat, mind a részletes adatokat.